多家白马股持续闪崩，量化私募旗下产品遭遇强赎并爆仓

近一段时间，顺丰控股、中国中免、康弘药业、宋城演艺、正邦科技、恒瑞医药等白马股持续闪崩。与此同时，白马股闪崩引发的余波仍在延续。4月13日晚间，某头部量化私募旗下产品遭遇强赎并爆仓的消息在市场上疯传。当天夜间，该量化私募在其官方微信公众号上发了一则声明，称网传“强赎”和“爆仓”等信息均属谣言。
 

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对于接二连三的白马股闪崩，有量化私募合伙人解释，量化投资的特点是交易量大，但存量小，与此次闪崩关系不大。“只有持有白马股，才会受到影响。而国内股票量化私募90%以上做的都是对标中证500指数的增强策略，这其中白马股整体持仓市值相对比较小。”

在该合伙人看来，在前期市场火热，单日市场成交额破万亿元时，包括公募量化基金在内的相关量化领域成交额或在1500亿元左右。若加上专做套利例如人工‘T+0’和ETF套利等在内的500亿至1000亿元的交易量，广义单日市场量化成交额合计约2000亿元。“这一交易量谈不上能较大程度影响市场。”他说。